抑郁症患者伴有失眠时，可以尝试以下的一些方法来改善：

1. 睡前放松：睡前进行深呼吸、放松训练或者冥想，帮助身心放松，减少紧张和焦虑。

2. 保持规律：努力保持每天睡眠和起床的时间一致，即使在周末也尽量不要改变，帮助调整生物钟。

3. 舒适的睡眠环境：保持卧室安静、黑暗和适度的温度，利用舒适的床铺和枕头。

4. 避免咖啡因和烟草：避免在睡前摄入咖啡因或尼古丁，它们会影响睡眠质量。

5. 适量运动：有规律的适量运动可以帮助改善睡眠，但避免在临近睡前进行剧烈运动。

6. 饮食调整：避免晚餐过饱，可以尝试一杯热牛奶或温和的草药茶来助于睡眠。

7. 寻求专业帮助：如果以上方法效果不佳，可以寻求心理治疗师或医生的帮助，可能需要药物干预，如抗抑郁药物或安眠药，但须遵医嘱使用。

8. 光疗法：对于季节性情绪障碍（冬季抑郁症）等相关失眠问题，可以使用光照疗法，但应在医生指导下进行。

最重要的是，对于抑郁症患者来说，专业的医学治疗和心理支持是必不可少的，抑郁症和失眠是需要系统性治疗的疾病。