是的，小孩第一次发烧对他们的健康和父母的处理能力都非常重要。一般来说，孩子的免疫系统在出生后逐渐发育，初次接触到病原体时可能会有轻微的发烧反应，这是身体在自然地建立免疫反应。

然而，以下情况需要注意：

1. 发烧的温度：新生儿和婴儿的正常体温范围较成人稍低，如果体温超过38℃，就需要关注。超过39℃则需要及时就医。

2. 发烧的持续时间：持续高热或超过三天的发热可能是身体正在对抗疾病，但也可能是更严重问题的信号，如脑炎、肺炎等，需要及时就医。

3. 其他症状：如果发烧伴随着呼吸急促、皮肤出现疹子、嗜睡或者异常活跃、拒绝饮食等症状，应立即就医。

4. 安抚和护理：保持孩子舒适，多喝水以防脱水，适当调整衣着以维持正常体温。

总的来说，第一次发烧是学习和积累经验的过程，但家长也需要判断和应对，必要时寻求医生的专业意见。