咳嗽在宝宝睡觉时出现可能是多种原因造成的。以下是一些常见的原因：

1. 呼吸道感染：宝宝可能患有呼吸道感染，如感冒、支气管炎、肺炎等。这些感染会导致喉咙和呼吸道的炎症，引起咳嗽。

2. 支气管痉挛：宝宝的支气管可能会因为过敏反应、冷空气刺激或感染等原因而痉挛，导致咳嗽。

3. 痰液阻塞：宝宝可能存在痰液阻塞的情况，导致咳嗽。这可能是由于感冒、支气管炎或肺炎等呼吸道感染引起的。

4. 过敏反应：宝宝可能对某些物质过敏，如灰尘、花粉、宠物毛发等，这些物质可能引起咳嗽。

5. 异物吸入：宝宝不小心吸入了异物，如食物残渣、小玩具等，这些异物可能会刺激喉咙，引起咳嗽。

如果宝宝咳嗽持续或症状加重，建议及时就医，以便医生进行进一步的诊断和治疗。