膝盖贴了膏药火辣辣的疼可能是因为药物反应、过敏反应、毛囊炎等引起，应及时采取针对性处理。

1、药物反应：如果患者使用的是除风驱寒类的膏药，在使用期间可能会伴有火辣辣的疼。这属于药物药效发挥期间的正常反应，无需特殊治疗。只需做好个人护理即可。

2、过敏反应：在使用膏药期间如果引起了过敏性炎症，会导致膝盖部位皮肤刺激性火辣辣疼痛。需要停止使用膏药，必要时可配合医生通过氯雷他定分散片、盐酸西替利嗪片、盐酸苯海拉明片等药物治疗。

3、毛囊炎：膝盖贴膏药期间，如果本身有毛囊炎症，会伴有刺激性火辣疼痛感。需要停止使用膏药，同时可以对局部使用红霉素软膏、糠酸莫米松乳膏、他克莫司软膏涂抹等药物治疗。

除以上原因外，还可能是骨质增生、痛风性滑膜炎、风湿性关节炎等原因所致。建议尽早就医，查明原因，采取针对性治疗。